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Les principaux organes de supervision du secteur bancaire à travers le monde ont annoncé jeudi, à l‘issue de longues négociations, s’être accordés sur une harmonisation des règles prudentielles dans le cadre de “Bâle III”. Les banques auront 5 ans pour se conformer. Ces nouvelles règles, censées renforcer la solidité des grandes banques internationales après la crise financière de 2007-2009, arrivent en amélioration des règles existantes. .
Les agences de notation auront un rôle moins important
C'est particulièrement le cas dans le cadre des modèles standard de calculs des risques (les banques appliquent une formule de calcul prédéfinie par le régulateur). les banques pourront moins s'appuyer sur les agences de notation crédit et devront mener leurs propres évaluations. En face, le modèle « interne » n'est plus autorisé notamment pour les expositions en actions ou à d'autres établissements financiers. Mais rien n'empêche les régulateurs d'ajuster et personnaliser cette mesure.
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Apparition d'un plancher en capital
Selon nos confrères des Echos.fr, pour faire converger les méthodes standard et interne, un plancher en capital est introduit (« output floor »). Il prévoit, qu'à partir de 2027, le résultat obtenu par la méthode interne ne pourra pas être inférieur à 72,5 % de ce qu'aurait donné la méthode standard. Le plancher sera introduit très progressivement, il sera de 50 % en 2022, et sera relevé à 70 % en 2026.
Revue des risques de marché
Baptisée FRTB (Fundamental Review of the Trading Book, ou revue fondamentale du portefeuille de marché), ce volet de la réforme vise à pondérer certaines expositions de marché prises par les banques. Initialement, l'entrée en vigueur du FRTB était prévue pour 2019, mais elle est repoussée à 2022 pour permettre des travaux complémentaires.